Pendugaan parameter model ketergatungan harga minyak mentah brent terhadap kasus covid-19 eropa dan asia berbasis copula clayton
Kode Repository :SKM06/LIN/20
NPM :064116009
Nama :Detya linuriyanti
Pembimbing 1 :-Embay Rohaeti, M.Si.
Pembimbing 2 :-Yasmin Erika Faridhan, M.Si
Abstrak :-1
PENDUGAAN PARAMETER MODEL KETERGANTUNGAN HARGA MINYAK MENTAH BRENT TERHADAP KASUS COVID-19 EROPA DAN ASIA BERBASIS COPULA CLAYTON
Detya Linuriyati1, Embay Rohaeti2,Yasmin Erika2
Program Studi Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Pakuan
Bogor
ABSTRAK
Pandemi coronavirus (Covid-19) menyebabkan harga minyak mentah di seluruh dunia menurun. Dalam penelitian ini digunakan harga minyak mentah Brent yang merupakan standar harga minyak di pasar Eropa dan Asia. Pada penelitian ini dilakukan pemodelan ketergantungan harga minyak mentah Brent terhadap kasus Covid-19 berbasis Copula Clayton. Data kasus Covid-19 yang digunakan adalah data Eropa dan Asia disesuaikan dengan data harga minyak mentah Brent. Copula digunakan karena dapat menggabungkan data dengan sebaran berbeda. Dalam penelitian ini digunakan copula Archimedean yaitu copula Clayton yang mudah dikontruksi dalam kasus bivariat. Perhitungan AIC menunjukkan peubah harga minyak mentah Brent mengikuti sebaran Lognormal, sedangkan peubah kasus Covid-19 Eropa maupun kasus Covid-19 Asia mengikuti sebaran Weibull. Hasil pendugaan parameter copula Clayton untuk harga minyak mentah Brent dengan kasus Covid-19 Eropa dan kasus Covid-19 Asia masing-masing adalah 𝜃1=−0.8726042841 dan 𝜃2=−0,85700564972. Model copula Clayton untuk ketergantungan harga minyak mentah Brent terhadap kasus Covid-19 Eropa adalah 𝐶(𝑢,𝑣)=(𝑢0,8726042841+𝑣0,8726042841−1)10.8726042841. Model copula Clayton untuk ketergantungan harga minyak mentah Brent terhadap kasus Covid-19 Asia adalah 𝐶(𝑢,𝑣)=(𝑢0,85700564972+𝑣0,85700564972−1)10.85700564972. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kasus Covid-19 yang terjadi saat penelitian ini dilakukan menyebabkan penurunan harga minyak mentah Brent diwilayah Eropa dan Asia.
Kata kunci: harga minyak mentah, Covid-19, ketergantungan, copula Clayton