Analisis Risiko Dan Optimalisasi Portofolio Multiobjektif Dengan Metode Nadir Compromise Programming (Studi Kasus : Saham Indeks LQ45)
Kode Repository :SKM12/NUR/19
NPM :064115046
Nama :Putriani Nur Khotimah
Pembimbing 1 :-Drs. Amar Sumarsa, M. Pd
Pembimbing 2 :-Embay Rohaeti, M.Si
Abstrak :-ANALISIS RISIKO DAN OPTIMALISASI PORTOFOLIO
MULTIOBJEKTIF DENGAN METODE
NADIR COMPROMISE PROGRAMMING
Studi kasus: Saham Indeks LQ45
Putriani Nur Khotimah 1, Amar Sumarsa 2 , Embay Rohaeti 2
Program Studi Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan
Bogor
ABSTRAK
Investasi merupakan kegiatan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan bertujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Untuk memperoleh keuntungan dan mengurangi risiko dalam investasi maka investor harus melakukan pembentukan portofolio. Salah satu bentuk portofolio yang digunakan yaitu portofolio multiobjektif. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan portofolio multiobjektif saham LQ45 dengan metode Nadir Compromise Programming dan menganalisis risiko portofolio multiobjektif. Untuk menganalisis risiko salah satu caranya dengan model Value at Risk dan metode variance covariance. Tahapan analisisnya dengan melakukan pengumpulan data, perhitungan return dan expected return saham individual, perhitungan koefisien risiko masing-masing saham, perancangan model optimalisasi portofolio multiobjektif dengan Nadir Compromise Programming, terbentuk portofolio multiobjektif optimal, menganalisis risiko dengan metode Variance Covariance, perhitungan nilai value at risk dan risiko sistematis. Portofolio multiobjektif yang optimal terpilih 3 portofolio yaitu PT Aneka Tambang Tbk dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT Erajaya Swasembada Tbk dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Analisis risiko pada portofolio multiobjektif optimal yang memiliki risiko terendah yaitu pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan risiko yang tertinggi yaitu PT Aneka Tambang Tbk dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
Kata Kunci : portofolio multiobjektif, nadir compromise programming, analisis risiko